| 广义双曲模型下锁定期权的定价 |
| |
| 引用本文： | 何二倩,李翠香.广义双曲模型下锁定期权的定价[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2021,37(5):620-626. |
| |
| 作者姓名： | 何二倩 李翠香 |
| |
| 作者单位： | 河北师范大学数学科学学院,石家庄050024 |
| |
| 摘 要： | 在资产价格过程服从指数广义双曲Lévy过程的条件下讨论锁定期权的定价问题.利用Esscher变换的方法找出Esscher风险中性测度,并利用一些分析技巧证明了该风险中性测度的唯一性.利用风险中性定价原理和测度变换的方法,借助于分布函数与特征函数的关系推导出锁定看涨、看跌期权价格的解析表达式.利用Matlab R2016b软件给出了数值分析,并给出了锁定看涨、看跌期权价格与执行价格、锁定时间、资产价格之间的关系.
|
| 关 键 词： | 广义双曲模型 锁定期权 测度变换 特征函数 风险中性测度 Esscher变换 |
Pricing lockup options under generalized hyperbolic model |
| |
| HE Er-qian,LI Cui-xiang.Pricing lockup options under generalized hyperbolic model[J].Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition,2021,37(5):620-626. |
| |
| Authors: | HE Er-qian LI Cui-xiang |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
