| 求解刚性随机系统的分步向后Milstein方法 |
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| 引用本文： | 王鹏,韩月才.求解刚性随机系统的分步向后Milstein方法[J].吉林大学学报(理学版),2009,47(6):1150-1154. |
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| 作者姓名： | 王鹏 韩月才 |
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| 作者单位： | 1. 吉林大学 数学研究所, 长春 130012； 2. 吉林大学 数学学院, 长春 130012 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，吉林大学数学学院、数学研究所青年教师基金 |
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| 摘 要： | 提出并分析了求解刚性It随机微分方程的分步向后Milstein方法, 基于分离技巧构造了DSSBM和MSSBM两种数值方法, 并证明了这两种方法都是一阶强收敛的. 通过讨论方法的数值稳定性和计算精度, 表明了所给方法在解决刚性随机系统时的优越性.
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| 关 键 词： | 随机微分方程 Milstein方法 均方稳定性 |
| 收稿时间： | 2009-03-09 |
Split-step Backward Milstein Methods for Stiff Stochastic Systems |
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| WANG Peng,HAN Yue-cai.Split-step Backward Milstein Methods for Stiff Stochastic Systems[J].Journal of Jilin University: Sci Ed,2009,47(6):1150-1154. |
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| Authors: | WANG Peng HAN Yue-cai |
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| Institution: | 1. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China |
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| Abstract: | The authors presented and analyzed split-step backward Milstein methods for solving ltd stochastic differential equations (SDEs). Two methods, a DSSBM method and an MSSBM method, were constructed based on the splitting technique. We proved that these methods are of strong order 1. The stability properties and numerical results show the effectiveness of these methods in the pathwise approximation of stiff SDEs. |
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| Keywords: | stochastic differential equation Milstein method mean-square stability |
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