| 一种概率意义下收益最大化的动态资金管理方法 |
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| 引用本文： | 汤义峰,程兵. 一种概率意义下收益最大化的动态资金管理方法[J]. 系统工程理论与实践, 2006, 26(4): 55-59. DOI: 10.12011/1000-6788(2006)4-55 |
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| 作者姓名： | 汤义峰 程兵 |
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| 作者单位： | 1. 中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100080;中国科学院研究生院,北京,100080
2. 中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100080 |
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| 基金项目： | 国家高技术研究发展计划(863计划) |
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| 摘 要： | 提出基于概率意义上收益最大化的一种动态资金管理方法,得到单变量多期模型下的显式解,以及多变量时求解的方法.从而能在各种投资活动,尤其是高杠杆的投资活动中,发挥重要的作用.
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| 关 键 词： | 动态资金管理 布朗运动 二叉树逼近 |
| 文章编号： | 1000-6788(2006)04-0055-05 |
| 修稿时间： | 2005-04-22 |
A Method of Dynamic Money Management Maximizing the Most Possible Return |
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| TANG Yi-feng,CHENG Bing. A Method of Dynamic Money Management Maximizing the Most Possible Return[J]. Systems Engineering —Theory & Practice, 2006, 26(4): 55-59. DOI: 10.12011/1000-6788(2006)4-55 |
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| Authors: | TANG Yi-feng CHENG Bing |
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| Abstract: | This article introduces a method of dynamic money management that maximize the most possible return in investment.In the Intertemporal model of single variable it can get a closed form solution and it introduces an approach to solute the model of multiple variables.so it can be applied in investment,especially in high-leveraged investment. |
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| Keywords: | dynamic money management Brownian motion binary tree |
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