| 跳跃连续时间SV模型建模及实证研究 |
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| 引用本文： | 周彦,张世英,张彤. 跳跃连续时间SV模型建模及实证研究[J]. 系统管理学报, 2007, 16(5): 531-536 |
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| 作者姓名： | 周彦 张世英 张彤 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 仅包括跳跃或仅包括随机波动的模型对于股价和收益分布的描述不是很理想.研究了收益和波动中同时具有跳跃因子的连续时间随机波动模型.使用具有跳跃的连续时间随机波动模型分别对1996～1997年和2002～2004年两个时期我国股票市场的波动和跳跃进行分析,用MCMC算法估计模型的参数,结果表明,近年来我国股市的波动和跳跃较10年前有所减少.
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| 关 键 词： | 连续时间随机波动 MCMC算法 跳跃 |
| 文章编号： | 1005-2542(2007)05-0531-06 |
| 修稿时间： | 2006-01-10 |
Modeling and Empirical Research of Continuous-Time Stochastic Volatility Models with Jumps |
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| ZHOU Yan,ZHANG Shi-ying,ZHANG Tong. Modeling and Empirical Research of Continuous-Time Stochastic Volatility Models with Jumps[J]. Systems Engineering Theory·Methodology·Applications, 2007, 16(5): 531-536 |
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| Authors: | ZHOU Yan ZHANG Shi-ying ZHANG Tong |
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