随机利率下具有分红策略的马氏调控Pascal模型 |
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作者姓名: | 欧辉 黄娅 周杰明 |
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作者单位: | 湖南师范大学数学与计算机科学学院;湖南师范大学商学院; |
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摘 要: | 本文考虑了马氏环境下带随机利率和分红策略的复合Pascal风险模型,模型中假设当保险公司的盈余不小于一个非负常数b时,保险公司以概率q0给投保人分发一个单位的红利.另外,假设保险公司的收入和利率分别受到两个独立的齐次马氏链的影响,得到了该模型下的有限时间和无限时间破产概率的递推公式,以及破产时、破产前盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.当q0=1时,我们还给出了无限时间破产概率的一个Lundberg不等式.
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