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| 半参数跳-扩散模型的近似极大似然估计——基于转移密度的闭式展开方法 | |
| 引用本文： | 王继霞,张亚萌.半参数跳-扩散模型的近似极大似然估计——基于转移密度的闭式展开方法[J].河南师范大学学报(自然科学版),2018(4). |
| 作者姓名： | 王继霞 张亚萌 |
| 作者单位： | 河南师范大学数学与信息科学学院 |
| 摘 要： | 首先,引入半参数跳-扩散模型,用闭式展开的方法得到转移概率密度的近似表达式,证明了转移密度的展开式收敛到真实的转移密度.然后,利用近似极大似然估计的方法对模型中的参数进行估计.针对时变参数和非时变参数,分两步进行估计:第1步,采用局部常数拟合对时变波动率参数进行近似,利用核函数加权的方法得到了时变参数的局部近似极大似然估计量;第2步,用传统的极大似然估计方法,得到了非时变参数的近似极大似然估计.最后,证明了所得估计量的渐近性质. |
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