| 基于Gaussian Copula与t-Copula的沪深股指相关性分析 |
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| 引用本文： | 杨兴民,刘保东,李娟. 基于Gaussian Copula与t-Copula的沪深股指相关性分析[J]. 山东大学学报(理学版), 2007, 42(12): 63-68 |
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| 作者姓名： | 杨兴民 刘保东 李娟 |
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| 作者单位： | 山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100;鲁东大学,数学与信息学院,山东,烟台,264025;山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100;鲁东大学,数学与信息学院,山东,烟台,264025 |
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| 基金项目： | 山东省自然科学基金;国家统计局资助项目 |
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| 摘 要： | 针对沪深股指,讨论了Gaussian Copula与t-Copula的密度函数,并进行相关性建模，采用二步估计法对所建模型进行参数估计并给出了相关性指标。 最后,通过Monte Carlo模拟的方法比较了Copula关联结构之间的差异。
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| 关 键 词： | Gaussian Copula t-Copula 相关性分析 |
| 文章编号： | 1670-9352（2007）12-0063-06 |
| 收稿时间： | 2007-05-14 |
| 修稿时间： | 2007-05-14 |
Correlation analysis of the Shanghai-Shenzhen stock index based on Gaussian Copula and t-Copula |
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| YANG Xing-min,LIU Bao-dong,LI Juan. Correlation analysis of the Shanghai-Shenzhen stock index based on Gaussian Copula and t-Copula[J]. Journal of Shandong University, 2007, 42(12): 63-68 |
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| Authors: | YANG Xing-min LIU Bao-dong LI Juan |
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| Affiliation: | 1. School of Mathematics and System Sciences, Shandong University, Jinan 250100, Shandong;2. School of Mathematics and Information, Ludong University, Yantai 264025 |
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| Abstract: | Gaussian Copula and t-Copula density functions were discussed according to the Shanghai-Shenzhen stock index, and a correlation model was provided. The parameter of this model was estimated by the two-step estimating method and the relative index was given. Finally, the difference between Copula correlation structures was compared by the Monte Carlo method. |
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| Keywords: | Gaussian Copula t-Copula |
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