| 金融投资中一类IB偏微分方程的求解方法 |
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| 引用本文： | 刘海龙 苗实 等. 金融投资中一类IB偏微分方程的求解方法[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2000, 21(1): 53-55 |
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| 作者姓名： | 刘海龙 苗实 等 |
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| 作者单位： | 东北大学工商管理学院!辽宁沈阳110006;东北大学工商管理学院!辽宁沈阳110006;东北大学工商管理学院!辽宁沈阳110006 |
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| 基金项目： | 国家“九五”科技攻关资助项目!( 975 62 0 3 0 1) |
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| 摘 要： | 在证券价格存在有界不确定性的假设下,研究了金融投资中一类特殊的IB(IsaacsBsllman)偏微分方程的求解方法,给出了证券投资决策微分对策模型值函数所满足的偏微分方程的解,得到了基于微分对策值函数的证券投资最优策略,即在考虑交易费用的情况下,如何在现金与证券之间寻找一个最优交换方案·该结果用于投资基金管理,金融风险管理等实际工作中,可以提高决策的科学水平·
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| 关 键 词： | 值函数 微分对策 证券投资 最优策略 |
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| -. -[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2000, 21(1): 53-55 |
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| Authors: | - |
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| Keywords: | |
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