| 基于Copula函数的Monte Carlo法求VaR |
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| 引用本文： | 林俊涛,陈希镇. 基于Copula函数的Monte Carlo法求VaR[J]. 科学技术与工程, 2009, 9(7) |
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| 作者姓名： | 林俊涛 陈希镇 |
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| 作者单位： | 温州大学数学与信息科学学院,温州,325035;温州大学数学与信息科学学院,温州,325035 |
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| 基金项目： | 浙江省新高人才计划项目 |
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| 摘 要： | 通过半参数法(CML)和拟合优度检验,确定了最优的Copula函数,并将所得的最优Copula函数采用蒙特卡罗模拟法,产生大量模拟的资产组合价值,然后在一个给定的置信度下,通过采用合适的资产收益分布的分位数来测定风险价值(VaR),并运用实证进行分析求解.
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| 关 键 词： | Copula函数 蒙特卡罗 VaR |
Solving VaR by Using Mente Carlo Method in Basis of Copula |
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| LIN Jun-tao,CHEN Xi-zhen. Solving VaR by Using Mente Carlo Method in Basis of Copula[J]. Science Technology and Engineering, 2009, 9(7) |
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| Authors: | LIN Jun-tao CHEN Xi-zhen |
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| Affiliation: | School of Mathematics;Wenzhou University;Wenzhou 325035;P.R.China |
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| Abstract: | The best copula is decided according to CML method and Goodness-of-fit test.A lot of Portfolio value be can produced by Monte Carlo method.At last,VaR be can got by quantile of distribution of assets returns and analysis a lot of data of Shanghai Stock Market. |
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| Keywords: | VaR |
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