|
|||||
|
|
| 指数保费准则下存在模糊厌恶的最优分红策略 | |
| 作者姓名： | 崔璨 王伟 |
| 作者单位： | 天津师范大学数学科学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（11401436）;;天津市高等学校科技发展计划资助项目（JW1714）; |
| 摘 要： | 在经典风险模型的基础上,考虑指数保费准则下的分红模型,研究当模型存在模糊性时的最优分红问题.假设分红策略是一个壁垒策略,且仅与盈余过程有关,利用扩散模型逼近经典风险模型,并利用动态规划原理得到了Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,进而得到模型存在模糊性时的值函数表达式及最优分红边界.通过数值算例给出模糊厌恶系数和风险厌恶系数对最优分红边界的影响. |
| 关 键 词： | 指数保费准则 扩散模型 模糊厌恶 HJB方程 最优分红策略 |