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杂志ISSN号
模糊厌恶情况下的最优投资和最优再保险策略
作者姓名:
陈子旸
王秀莲
作者单位:
天津师范大学数学科学学院
基金项目:
国家自然科学基金资助项目(11401436);;天津市教委科研基金资助项目(JW1714);
摘 要:
基于经典风险模型,研究方差保费准则下的最优投资和最优再保险问题.选取超额损失再保险,结合保险市场和金融市场的模糊厌恶性,以最大化公司的最终财富期望效用为目标,得到了最优投资和最优再保险策略满足的关系式.通过数值算例研究了模型的重要参数对最优策略的影响.
关 键 词:
模糊厌恶
超额损失再保险
方差保费准则
最优投资
CARA效用函数
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