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| Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略 | |
| 引用本文： | 王婕,王秀莲.Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略[J].天津师范大学学报(自然科学版),2023(3):1-7. |
| 作者姓名： | 王婕 王秀莲 |
| 作者单位： | 天津师范大学数学科学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（11401436）；;天津市教委科研基金资助项目（JW1714）； |
| 摘 要： | 在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则，假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下，结合决策者的模糊厌恶情况，利用随机最优控制方法，得到了鲁棒最优再保险投资策略和最优值函数的显式解.通过数值算例研究相关索赔及模型的鲁棒性对最优策略的影响. |
| 关 键 词： | Ornstein-Uhlenbeck过程 相关索赔 模糊厌恶 再保险投资策略 |