| RAROC-基于VAR的证券投资基金业绩评价 |
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| 引用本文： | 许宁宁,李小毛,王同江. RAROC-基于VAR的证券投资基金业绩评价[J]. 五邑大学学报(自然科学版), 2004, 18(1): 75-78 |
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| 作者姓名： | 许宁宁 李小毛 王同江 |
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| 作者单位： | 西安交通大学,会计学院,陕西,西安,710061 |
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| 摘 要： | 介绍现有RAROC方法并评价其局限性；提出了一个改进的RAROC理论框架，并提出了相应的简化应用公式；最后指出了应用RAROC方法时应注意的问题及VAR测量风险的局限性，以期对该方法有一个客观认识．
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| 关 键 词： | 风险价值 业绩评价 风险测量 证券 投资基金 RAROC VAR |
| 文章编号： | 1006-7302(2004)01-0075-04 |
| 修稿时间： | 2003-08-29 |
RAROC-Evaluation of the Performance of Securities Investment Funds Based on VAR |
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| XU Ning ning,LI Xiao-mao,WANG Tong-jiang. RAROC-Evaluation of the Performance of Securities Investment Funds Based on VAR[J]. Journal of Wuyi University(Natural Science Edition), 2004, 18(1): 75-78 |
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| Authors: | XU Ning ning LI Xiao-mao WANG Tong-jiang |
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| Abstract: | This paper introduces the present RAROC methods and its limitations and puts forward an improved RAROC theoretical framework and a corresponding simplified application formula. Finally, it gives the points for attention in applying RAROC and points out the limitations of VAR risk evaluation so as to achieve an objective understanding of the methods. |
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| Keywords: | risk value performance evaluation risk measurement |
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