| 几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险 |
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| 引用本文： | 邓迎春,尹细宏.几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险[J].湖南师范大学自然科学学报,2015,38(1). |
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| 作者姓名： | 邓迎春 尹细宏 |
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| 作者单位： | 湖南师范大学数学与计算机科学学院,中国长沙,410081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金青年基金资助项目 |
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| 摘 要： | 研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策略及其值函数的精确表达式,并通过算例分析得到了最优策略与相关参数的关系.
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| 关 键 词： | 随机控制 投资组合 几何Levy过程 指数效用函数 超额损失再保险 |
Optimal Investment and Excess-of-Loss Reinsurance Strategies for Insurers under the Geometric Levy Process |
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| DENG Ying-chun,YIN Xi-hong.Optimal Investment and Excess-of-Loss Reinsurance Strategies for Insurers under the Geometric Levy Process[J].Journal of Natural Science of Hunan Normal University,2015,38(1). |
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| Authors: | DENG Ying-chun YIN Xi-hong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stochastic control portfolio selection geometric Levy process exponential utility excess-of-loss reinsurance |
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