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| 随机利率下股票价格服从几何分数布朗运动的幂期权定价 | |
| 引用本文： | 王嘉展,刘丽霞.随机利率下股票价格服从几何分数布朗运动的幂期权定价[J].河北师范大学学报(自然科学版),2014(2). |
| 作者姓名： | 王嘉展 刘丽霞 |
| 作者单位： | 河北师范大学数学与信息科学学院; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(10801043) |
| 摘 要： | 在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,并且在利率为Ho-Lee模型下,推导出了随机利率下幂期权的定价公式,从而推广了以前的结果. |
| 关 键 词： | 分数布朗运动 幂期权 Ho-Lee模型 随机利率 |
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