| 一类带松弛控制的Hamilton Jacobi Bellman方程的粘性解 |
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| 引用本文： | 魏立峰,陈丽.一类带松弛控制的Hamilton Jacobi Bellman方程的粘性解[J].山东大学学报(理学版),2009,44(12):1-5. |
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| 作者姓名： | 魏立峰 陈丽 |
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| 作者单位： | 山东大学数学学院,山东,济南,250100 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部科学技术研究项目 |
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| 摘 要： | 在最优控制问题中,动态规划原理成立的条件下,可以得到相应的Hamilton Jacobi Bellman(HJB)方程。考虑在最优松弛控制问题中通过动态规划原理得出的HJB 方程,证明最优松弛控制问题的值函数是该类带松弛控制的HJB方程惟一的粘性解。
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| 关 键 词： | 松弛控制 动态规划原理 Hamilton Jacobi Bellman 方程 粘性解 |
| 收稿时间： | 2009-05-12 |
Viscosity solution of the HJB equation for the stochastic relaxed control problem |
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| WEI Li-feng,CHEN Li.Viscosity solution of the HJB equation for the stochastic relaxed control problem[J].Journal of Shandong University,2009,44(12):1-5. |
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| Authors: | WEI Li-feng CHEN Li |
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| Institution: | School of Mathematics, Shandong University, Jinan 250100, Shandong, China |
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| Abstract: | The Hamilthon-Jacobi-Bellman equation(HJB equation for short) is obtained for the stochastic optimal control problem under the dynamic programming principle.It is proved that the optimal value function of the stochastic relaxed optimal control problem is the unique viscosity solution for the corresponding HJB equations. |
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| Keywords: | relaxed control dynamic programming principle Hamilton-Jacobi-Bellman equation viscosity solution |
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