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B值m相依随机元列移动平均过程的随机指标中心极限定理
引用本文:谭希丽,杨晓云.B值m相依随机元列移动平均过程的随机指标中心极限定理[J].吉林大学学报(理学版),2007,45(2):159-164.
作者姓名:谭希丽  杨晓云
作者单位:1. 吉林大学 数学研究所, 长春 130012; 2. 北华大学 理学院数学系, 吉林省 吉林 132013
摘    要:{εt;t∈Z}是均值为零、 二阶矩有限的B值m相依随机元列, {aj; j∈Z}是一实数序列, 定义移动平均过程Xt利用Beveridge Nelson分解及{εt;t≥ 1}的弱收敛定理, 给出{Xt;t≥1} 满足随机指标中心极限定理的充分条件.

关 键 词:m相依随机元  移动平均过程  随机指标中心极限定理  
文章编号:1671-5489(2007)02-0159-06
收稿时间:2006-05-10
修稿时间:2006年5月10日

The Central Limit Theorem for the Sum of Random Number of Moving Average Processes of m-Dependent B-Valued Elements
TAN Xi-li,YANG Xiao-yun.The Central Limit Theorem for the Sum of Random Number of Moving Average Processes of m-Dependent B-Valued Elements[J].Journal of Jilin University: Sci Ed,2007,45(2):159-164.
Authors:TAN Xi-li  YANG Xiao-yun
Institution:1. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. Department of Mathematics, Science College, Beihua University, Jilin 132013, Jilin Province, China
Abstract:Let {εt;t∈Z} be a sequence of mdependent B valued random elements with mean zeros and finite second moment. {aj; j∈Z} is a sequence of real numbers . Define moving average process Xt. Using Beveridge Nelson decomposition and the weak convergence theorem of the sum of {εt;t≥ 1}, we studied limit theorem of the sum of {Xt;t≥1} and gave a sufficient condition of the central limit theorem for the sum of random number of {Xt;t≥1}.
Keywords:m-dependent random element  moving average process  the central limit theorem for the sum of random number
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