| 数学模型在有效证券组合确定中的应用 |
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| 引用本文： | 宋红雨,张志伟.数学模型在有效证券组合确定中的应用[J].河南科学,2001,19(1):98-100. |
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| 作者姓名： | 宋红雨 张志伟 |
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| 作者单位： | 1. 杭州商学院,
2. 郑州祥和集 团绝缘设备制造有限公司, |
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| 摘 要： | 按照均值方差分析方法，投资者在确定最侍证券组合之前，需要先确定有效边界的组成部分和位置。通过 建立数学模型，有效边界的确定转化为一个有约束条件的极值问题，可以用二次规划来求解。同时，本文 对模型给出了一种较为简便的解法。
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| 关 键 词： | 数学模型 投资组合 二次规划 |
| 文章编号： | 1004-3918(2001)01-0098-03 |
A mathematic model used in determining the optimal portfolio |
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| SONG Hong-yu,ZHANG Zhi-wei.A mathematic model used in determining the optimal portfolio[J].Henan Science,2001,19(1):98-100. |
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| Authors: | SONG Hong-yu ZHANG Zhi-wei |
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| Abstract: | An investor needs to determined the effective portfolios before he makes an investing decision. This process can be carried out through buiding a mathematic model, using quadratic programming. This paper also gives a comparatively simple solving method. |
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| Keywords: | mathematic model portfolip quadratic programming |
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