重置期权的一种创新及其定价 |
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引用本文: | 欧辉,姚落根,杨向群.重置期权的一种创新及其定价[J].湖南文理学院学报(自然科学版),2009,21(3):13-16. |
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作者姓名: | 欧辉 姚落根 杨向群 |
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作者单位: | 欧辉,杨向群(湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081);姚落根(湖南商学院,信息系,湖南,长沙,410205) |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目 |
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摘 要: | 在完全市场环境下,对传统单点重置期权进行了创新,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具,得到了创新期权的定价公式.
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关 键 词: | 重置期权 创新 等价鞅测度 |
An innovation of reset options and its pricing |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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