| 支付红利时的财富优化模型 |
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| 引用本文： | 郑颖春,杨云锋.支付红利时的财富优化模型[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版),2016,36(2):19-24. |
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| 作者姓名： | 郑颖春 杨云锋 |
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| 作者单位： | 西安科技大学 理学院,陕西西安,710054;西安科技大学 理学院,陕西西安,710054 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71473194)，陕西省科技新星计划资助项目(2013XJXX-40) |
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| 摘 要： | 目的研究跳过程为非爆炸性的计数过程的跳扩散模型下的优化财富问题。方法假定股票只在特定的时间分红,支付的数量等于证券价格的固定比率。利用随机分析的方法确定了唯一的等价鞅测度。结果推广了现有的财富最大化及财富增长率最大化问题的相关结论。结论确定等价鞅测度,给出优化投资组合、优化价值函数及优化财富过程,证明了此唯一的优化投资组合使得财富期望增长率最大。
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| 关 键 词： | 跳扩散过程 等价鞅测度 财富优化 |
Wealth optimization models for dividends |
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| ZHENG Ying-chun,YANG Yun-feng.Wealth optimization models for dividends[J].Journal of Baoji College of Arts and Science(Natural Science Edition),2016,36(2):19-24. |
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| Authors: | ZHENG Ying-chun YANG Yun-feng |
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