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| 基于非平稳时间序列的VAR模型实证分析 | |
| 作者姓名： | 刘玉娇 吕玉华 |
| 作者单位： | 曲阜师范大学数学科学学院,273165,山东省曲阜市;曲阜师范大学数学科学学院,273165,山东省曲阜市 |
| 摘 要： | 通过中国统计年鉴及互联网相关数据平台收集我国1952年至2008年国内生产总值(GDP),从业人员(E)及国内资本形成总额(GCF)的官方数据,通过使用非平稳时间序列建立向量自回归模型(VAR模型).数据处理过程主要包括两个重要分析结果:(1)根据Johanson协整检验分析变量的长期均衡关系;(2)利用误差修正模型V... |
| 关 键 词： | 国内生产总值 资本形成总额 VAR模型 协整检验 |
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