| 关于最大熵期权定价的应用分析 |
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| 引用本文： | 聂玉超,狄增如,樊瑛.关于最大熵期权定价的应用分析[J].北京师范大学学报(自然科学版),2007,43(6):689-691. |
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| 作者姓名： | 聂玉超 狄增如 樊瑛 |
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| 作者单位： | 北京师范大学管理学院,100875,北京;北京师范大学管理学院,100875,北京;北京师范大学管理学院,100875,北京 |
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| 摘 要： | 关注最大熵原理的期权定价模型,首先应用Black-Scholes公式的虚构数据验证完全风险中性市场条件下该模型的适用性,然后应用中国市场中"宝钢认购权证"实际交易的数据进行实证分析,并探讨了投资者预期对期权价格的影响,表明了最大熵期权定价模型的实际可行性.
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| 关 键 词： | 最大熵原理 资产分布 期权定价 |
| 收稿时间： | 2007-07-02 |
| 修稿时间： | 2007年7月2日 |
APPLICATION ANALYSIS OF MAXIMUM ENTROPY ON OPTION PRICING |
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| Nie Yuchao,Di Zengru,Fan Ying.APPLICATION ANALYSIS OF MAXIMUM ENTROPY ON OPTION PRICING[J].Journal of Beijing Normal University(Natural Science),2007,43(6):689-691. |
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| Authors: | Nie Yuchao Di Zengru Fan Ying |
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| Abstract: | With the introduction of the application analysis of maximum entropy principle on option pricing,the data generated by the Black-Scholes formula and the market have been calibrated.How expectation can affect the option price is discussed.The result demonstrates that maximum entropy option pricing model is feasible. |
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| Keywords: | maximum entropy asset distribution option price |
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