| 再保险定价研究 |
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| 引用本文： | 邓志民.再保险定价研究[J].五邑大学学报(自然科学版),2005,19(3):19-23. |
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| 作者姓名： | 邓志民 |
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| 作者单位： | 南开大学,数学学院统计学系,天津,300071;广东工业大学,应用数学学院,广东,广州,510643 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10171051). |
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| 摘 要： | 在保险公司是风险中性的情况下，讨论了在投资收益影响下的再保险保费定价问题．通过建立它应满足的线性正倒向随机微分方程，得到它在投资收益影响下的定价公式．该公式对保险公司合理地厘定再保险保费具有一定的参考作用。
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| 关 键 词： | 正倒向随机微分方程 伊藤微分公式 比例再保险 超额损失再保险 |
| 文章编号： | 1006-7302(2005)03-0019-05 |
| 修稿时间： | 2004年11月23 |
Research on Reinsurance Pricing |
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| DENG Zhi-min.Research on Reinsurance Pricing[J].Journal of Wuyi University(Natural Science Edition),2005,19(3):19-23. |
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| Authors: | DENG Zhi-min |
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| Institution: | DENG Zhi-min1,2 |
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| Abstract: | On the condition that insurers are risk-neutral, the paper discusses the reinsurance pricing problem with investment returns considered and establishes the reinsurance pricing formula by establishing its linear and backward stochastic differential equations. The formula is helpful to insurers in determining reinsurance premiums. |
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| Keywords: | forward-backward stochastic differential equation Ito differential formula proportional reinsurance excess-of-loss reinsurance |
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