| 基于留数定理的固定收益期权定价公式的简化 |
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| 引用本文： | 刘静,彭选华.基于留数定理的固定收益期权定价公式的简化[J].重庆文理学院学报(自然科学版),2008,27(6). |
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| 作者姓名： | 刘静 彭选华 |
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| 作者单位： | 1. 重庆文理学院,数学与统计学院,重庆,永川,402160
2. 重庆文理学院,数学与统计学院,重庆,永川,402160;重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400044 |
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| 摘 要： | 在期权定价公式的傅立叶变换积分公式中，运用留数定理将公式中的两个积分式子化简成一个被积函数衰减较快的积分函数式，从理论上提高了计算效率，缩短了计算时间，为投资者快速计算期权价值节约了时间．
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| 关 键 词： | 傅立叶变换 留数定理 期权定价公式 固定收益 |
Simplification of the Option Pricing Formula of Fixed Income Based on the Residues Theorem |
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| LIU Jing,PENG Xuan-hua.Simplification of the Option Pricing Formula of Fixed Income Based on the Residues Theorem[J].Journal of Chongqing University of Arts and Sciences,2008,27(6). |
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| Authors: | LIU Jing PENG Xuan-hua |
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