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| 多维正态分布函数近似值的研究简 | |
| 引用本文： | 江伟, 奚欢,.多维正态分布函数近似值的研究简[J].西南师范大学学报(自然科学版),2017,42(3). |
| 作者姓名： | 江伟 奚欢 |
| 作者单位： | 广西贺州学院人事处； 广西贺州学院符号计算与工程数据处理重点实验室； 上海财经大学浙江学院金融与统计系； |
| 摘 要： | 运用矩阵的Cholesky分解技巧和全概率公式给出了高维正态分布函数的近似计算公式.结果显示,高维正态分布函数可用低维正态分布函数的加权值来近似.该方法可推广到其它具有线性变换不变性的高维随机变量分布函数的计算.最后,给出了二维、三维和四维正态分布函数的计算实例,并和Cox的相关结果作了比较. |
| 关 键 词： | 高维正态分布函数 Cholesky分解 全概率公式 |
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