| 流动性异动环境下短期投资者的交易行为及临界条件 |
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| 引用本文： | 沈虹,何建敏,胡小平.流动性异动环境下短期投资者的交易行为及临界条件[J].系统工程,2009,27(4). |
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| 作者姓名： | 沈虹 何建敏 胡小平 |
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| 作者单位： | 东南大学经济管理学院,江苏,南京,210096
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| 摘 要： | 在非瓦尔拉斯市场下,构建了一个有一风险资产和两类交易者的微观结构市场模型,讨论了在流动性异动的市场环境下风险中性的短线投资者的交易行为,以及持有或卖出风险资产的均衡临界点.研究结论表明,短线投资者持有或卖出的价格临界点由投资者的损失极限唯一确定,且严格大于损失极限.
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| 关 键 词： | 流动性异常 损失极限 临界点 |
The Short-term Investor's Trading Behavior and Trigger Condition under Liquidity Abnormity |
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| SHEN Hong,HE Jian-min,HU Xiao-ping.The Short-term Investor's Trading Behavior and Trigger Condition under Liquidity Abnormity[J].Systems Engineering,2009,27(4). |
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| Authors: | SHEN Hong HE Jian-min HU Xiao-ping |
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