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| A、B股互-自相关研究 | |
| 引用本文： | 王承炜,吴冲锋.A、B股互-自相关研究[J].系统管理学报,2001,10(4):265-268. |
| 作者姓名： | 王承炜 吴冲锋 |
| 作者单位： | 上海交通大学,安泰管理学院, |
| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金(70025303);教育部跨世界优秀人才资助项目 |
| 摘 要： | 研究了沪、深市A、B股之间的领先-滞后效应.横截面自相关的分析表明在考虑了周末效应和GARCH现象后,A、B股之间不存在领先-滞后现象,A、 B股之间是即时正相关的.这说明虽然B股交易量明显小于A股,但A、B股在反应市场信息方面是同步的,任何企图从这种领先-滞后效应中套利的想法都是不可能的. |
| 关 键 词： | 股票市场 领先-滞后效应 横截面自相关 交易量 GARCH 现象 |
| 文章编号： | 1005-2542(2001)04-0265-04 |
| 修稿时间： | 2001年5月9日 |
Cross-Autocorrelation Between A Shares and B Shares |
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