| 研究证券均衡定价和风险分析的多目标线性规划模型 |
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| 引用本文： | 徐大江.研究证券均衡定价和风险分析的多目标线性规划模型[J].系统工程理论与实践,1997,17(2):34-39. |
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| 作者姓名： | 徐大江 |
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| 作者单位： | 浙江财经学院经济数学教研室 |
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| 基金项目： | 浙江财经学院重点课题科研基金 |
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| 摘 要： | 在文献［８］、［９］的基础上，研究了证券组合有效集的结构和市场证券组合的特性，提出一种新的投资风险的度量指标——相对风险系数，并给出风险证券均衡价格，系统与非系统风险测算的一类新方法。
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| 关 键 词： | 有效证券组合集 市场证券组合 相对风险系数 系统（非系统）风险 |
| 收稿时间： | 1995-08-11 |
The Multiple Objective Linear Programming Model for the Equilibrium Price and Risky Analysis of the Securities |
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| Xu Dajiang.The Multiple Objective Linear Programming Model for the Equilibrium Price and Risky Analysis of the Securities[J].Systems Engineering —Theory & Practice,1997,17(2):34-39. |
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| Authors: | Xu Dajiang |
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| Institution: | Zhejiang Institute of Finance and Economics, Hangzhou, 310012 |
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| Abstract: | Based on the conclusions of the references and ,this paper studies the structures of the efficient set of portfolios and properties of the market portfolio. Then, it advances Relative Risky Coefficient a new measuring standard of investment risk and provides new forecasting methods for equilibrium price, systematic risk and unsystematic risk of risky securities. |
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| Keywords: | efficient portfolios' set market portfolio relative risky coefficient systematic(unsystematic) risk |
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