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基于VaR的基金绩效评价研究
引用本文:顾雪松.基于VaR的基金绩效评价研究[J].科技咨询导报,2008(34):150-150.
作者姓名:顾雪松
作者单位:大连理工大学管理学院
摘    要:本文介绍了VaR模型,利用VaR取代标准差建立修正夏普指数,将修正夏普指数作为基金绩效评价指标,对5只偏股型开放式基金进行了实证研究。研究结果表明,基于VaR的修正夏普指数比传统指数能更好地反映基金的实际损失风险,评价结果更加科学有效。

关 键 词:VaR  修正夏普指数  基金  绩效评价
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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