基于VaR的基金绩效评价研究 |
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引用本文: | 顾雪松.基于VaR的基金绩效评价研究[J].科技咨询导报,2008(34):150-150. |
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作者姓名: | 顾雪松 |
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作者单位: | 大连理工大学管理学院 |
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摘 要: | 本文介绍了VaR模型,利用VaR取代标准差建立修正夏普指数,将修正夏普指数作为基金绩效评价指标,对5只偏股型开放式基金进行了实证研究。研究结果表明,基于VaR的修正夏普指数比传统指数能更好地反映基金的实际损失风险,评价结果更加科学有效。
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关 键 词: | VaR 修正夏普指数 基金 绩效评价 |
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