| 深证100指数日收益率波动性的实证研究 |
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| 引用本文： | 杨树成.深证100指数日收益率波动性的实证研究[J].重庆文理学院学报(自然科学版),2006,5(4):63-67. |
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| 作者姓名： | 杨树成 |
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| 作者单位： | 重庆文理学院,数学与计算机科学系,重庆,永川,402160 |
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| 基金项目： | 重庆文理学院校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 实证研究表明，对深证100指数日收益率可以建立GARCH（1，1）模型，但不能建立TARCH模型、EARcH模型、Asymmetric ComponentARcH模型，即深证100指数日收益率的杠杆效应不显著,换句话说，深证100指数日收益率波动行为具有ARCH效果，但不具有不对称性以及信息程度偏误等特性．
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| 关 键 词： | 深证100指数 自回归条件异方差 TARCH模型 |
| 文章编号： | 1671-7538（2006）04-0063-05 |
| 收稿时间： | 2006-02-24 |
| 修稿时间： | 2006年2月24日 |
An Empirical Research in the Fluctuation Characteristic of Shenzhen 100 Index Daily Income Rate |
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| YANG Shu-cheng.An Empirical Research in the Fluctuation Characteristic of Shenzhen 100 Index Daily Income Rate[J].Journal of Chongqing University of Arts and Sciences,2006,5(4):63-67. |
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| Authors: | YANG Shu-cheng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | the 100 index of the Shenzhen Stock Exchange centre ARCH TARCH Model |
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