| 基于SWARM的模拟股市及其特征性事实 |
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| 引用本文： | 于同奎,曹国华.基于SWARM的模拟股市及其特征性事实[J].重庆大学学报(自然科学版),2007,30(11):152-156. |
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| 作者姓名： | 于同奎 曹国华 |
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| 作者单位： | [1]西南大学计算机与信息科学学院,重庆400715 [2]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400030 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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西南大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 根据复杂经济系统思想,建立一个基于主体的股市模型,并利用SWARM平台进行系统仿真.对仿真结果的统计分析表明,收益率序列呈现波动聚集、尖峰肥尾和长期记忆等股市普遍存在的特征性事实.模型揭示了股市运行的内在机制,给股市特征性事实一个合理的解释.
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| 关 键 词： | 基于主体的股市模型 复杂经济系统 特征性事实 SWARM仿真 |
| 文章编号： | 1000-582X（2007）11-0152-05 |
| 修稿时间： | 2007-06-21 |
SWARM Based Artificial Stock Market and the Characteristic Facts |
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| YU Tong-kui,CAO Guo-hua.SWARM Based Artificial Stock Market and the Characteristic Facts[J].Journal of Chongqing University(Natural Science Edition),2007,30(11):152-156. |
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| Authors: | YU Tong-kui CAO Guo-hua |
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| Institution: | 1. College of Computer and Information Technology, Southwest University, Chongqing 400715 ,P R China 2. College of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing 400030,P R China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | agent based stock market model complex economy system characteristic facts SWARM simulation |
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