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杂志ISSN号
基于隐含相关系数的CDO定价方法及实证研究
作者姓名:
郑明浩
胡若曦
庞丽媛
基金项目:
基金项目:河南省基础与前沿技术研究项目“资本市场的分形结构研究”
摘 要:
CDO(Collateralized Debt Obligation),又称债务抵押债券。通常由特殊目的金融机构将贷款或债券等资产打包生成新的资产池,并对资产池的风险进行分割和重组,再按一定规则生成具有不同风险和收益特征的分券,出售给不同风险偏好的投资者。
关 键 词:
定价方法
相关系数
CDO
隐含
风险偏好
金融机构
规则生成
资产
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