| 期现套利中超额保证金的最优管理 |
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| 引用本文： | 孙守东,栾长福.期现套利中超额保证金的最优管理[J].科学技术与工程,2008,8(8):2152-2154. |
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| 作者姓名： | 孙守东 栾长福 |
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| 作者单位： | 华南理工大学数学科学学院,广州,510640 |
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| 摘 要： | 在期现套利过程中,为了防范被强制平仓和爆仓,必须预留足够的超额准备金.采用沪深300指数期货2007年一年的仿真交易数据,利用极大似然估计来估算股指期货价格波动率,然后分别利用回望期权模型和Var模型来估算超额保证金.
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| 关 键 词： | 期现套利 超额保证金 极大似然估计 回望期权模型 Var 模型 |
| 修稿时间： | 2008年1月15日 |
Opimal Manage on Excess Margin in Stock Index Future Arbitrage |
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| SUN Shou-dong,LUAN Chang-fu.Opimal Manage on Excess Margin in Stock Index Future Arbitrage[J].Science Technology and Engineering,2008,8(8):2152-2154. |
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| Authors: | SUN Shou-dong LUAN Chang-fu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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