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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
不确定环境下幂期权的定价研究
作者姓名:
张立东
孙艳美
作者单位:
天津科技大学理学院,天津300457;天津科技大学金融工程与风险管理研究中心,天津300222;天津科技大学经济与管理学院,天津300222
基金项目:
教育部人文社会科学研究项目;天津市教委科研项目
摘 要:
基于不确定理论,研究了不确定均值回复模型下欧式幂期权的定价问题.不仅推导了欧式看涨幂期权和欧式看跌幂期权的定价公式,还给出了数值算例,并分析了模型参数(期权到期日和交割价格)对欧式幂期权价格的影响.
关 键 词:
幂期权
浮动利率
不确定均值回复模型
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