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| 分数维Hull-White利率模型下基于分数跳-扩散过程的欧式期权定价问题 | |
| 作者姓名： | 刘翩 张金良 朱怡梦 |
| 作者单位： | 河南科技大学 数学与统计学院,河南 洛阳 471023;河南科技大学 数学与统计学院,河南 洛阳 471023;河南科技大学 数学与统计学院,河南 洛阳 471023 |
| 摘 要： | 利用分数维Ito公式和Δ-对冲技巧,导出了分数维Hull-White利率下原生资产价格服从分数跳-扩散过程的欧式期权定价模型;利用偏微分方程法,求得了该模型的解析解,且导出了上述条件下的欧式看涨期权定价公式、欧式看涨-看跌期权平价公式和欧式看跌期权的定价公式;并由此得到了具相同条件下的欧式数字看涨、看跌期权的定价公式及平价公式。 |
| 关 键 词： | 分数维Hull-White利率模型 分数跳-扩散 期权定价 偏微分方程方法 |
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