| 一类随机优化问题的倒向随机微分方程方法 |
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| 引用本文： | 胡金焱,嵇少林.一类随机优化问题的倒向随机微分方程方法[J].山东大学学报(理学版),2001,36(3):282-286. |
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| 作者姓名： | 胡金焱 嵇少林 |
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| 作者单位： | 1. 山东大学,
2. 山东大学数学与系统科学学院, |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(79790130) |
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| 摘 要： | 考虑一类用倒向随机微分方程描述的受约束的随机优化问题.引入对方程终端条件进行摄动的方法,在不假定方程系数具有凸性的情况下,用Ekeland变分原理解决了该问题,给出了最优目标满足的必要条件.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 最优目标 Ekeland变分原理 |
| 文章编号： | 0559-7234(2001)03-0282-05 |
| 修稿时间： | 2000年6月14日 |
ONE KIND OF STOCHASTIC OPTIMIZATION PROBLEM SOLVED BY BSDE METHOD |
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| HU Jin,yan.ONE KIND OF STOCHASTIC OPTIMIZATION PROBLEM SOLVED BY BSDE METHOD[J].Journal of Shandong University,2001,36(3):282-286. |
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| Authors: | HU Jin yan |
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| Abstract: | A kind of stochastic optimization problem described by backward stochastic differential equation is considered.At first,the backward variztional method is introduced.Then,without the convex properties assumed on their coeffcents,a necessary condition of the optimal objective is obtained by applying Ekeland Variational principle. |
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| Keywords: | BSDE(backward stochastic differential equation) optimal objective Ekeland Variational prnciple |
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