| ARMA序列的样本均值和自相关函数的分布的一致收敛速度 |
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| 引用本文： | 夏应存,邓炜材. ARMA序列的样本均值和自相关函数的分布的一致收敛速度[J]. 暨南大学学报(自然科学与医学版), 1993, 0(1) |
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| 作者姓名： | 夏应存 邓炜材 |
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| 作者单位： | 暨南大学计统系，暨南大学数学系 |
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| 摘 要： | 设{x_t}是ARMA序列,其谱密度函数为g(w),自相关函数为r_k,且记A=sum from i=-∞ to +∞(r_i~2+r_(i-k)r_(i+k));又x_1,x_2,…,x_N是来自{x_t}的一段样本,样本均值和自相关函数分别是(?)和(?)_k,记N~(1/2)(2πg(0))~(-1)x和(N-R)~(1/2)A~(-1/2)((?)_k-r_k)的分布函数分别为F_N(x)和G_N(x),在一定条件下我们证明了(?)|F_N(x)-Φ(x)|≤C_1N~(-1/2),(?)|G_N(x)-Φ(x)|≤C_2(lnN)~2N~(-1/5)。其中C_1,C_2,均为常数,Φ(x)为标准正态分布,这对评估统计推断的精确度具有一定的作用。
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| 关 键 词： | ARMA序列 自相关函数 m步依赖关系 一致收敛速度 |
CONVERGENCE RATE OF THE DISTRIBUTION OF THE MEAN AND COVERIANCE OF A SAMPLE FROM ARMA PROCESSES |
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| Xia Yingcun. CONVERGENCE RATE OF THE DISTRIBUTION OF THE MEAN AND COVERIANCE OF A SAMPLE FROM ARMA PROCESSES[J]. Journal of Jinan University(Natural Science & Medicine Edition), 1993, 0(1) |
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| Authors: | Xia Yingcun |
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| Affiliation: | Xia Yingcun(Dept. of Statistics) Deng Weicai(Dept. of Mathematics) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ARMA process autocorrclation function m steps dependence uniformly convergence rate |
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