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| 特殊半鞅模型中无套利未定权益定价 | |
| 引用本文： | 魏刚.特殊半鞅模型中无套利未定权益定价[J].湘潭大学自然科学学报,1999,21(1):115-119. |
| 作者姓名： | 魏刚 |
| 摘 要： | 对一类价格过程具有Ｘ＝Ｘ０＋Ｍ＋Ａ分解的特殊半解模型，Ｃｈｒｉｓｐｅｉｔ和Ｍｕｓｉｅａ讨论了未定权益定价的等价鞅测度存在的充分和必要条件。本文针对价格过程具有Ｘ＝ＬＤ分解的特殊半鞅模型给出了类似的结果，在实际应用中更为有效。 |
| 关 键 词： | 鞅 半鞅模型 价格过程 未定权益定价 等价鞅测度 |
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