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| 具有违约风险的美式买权的定价问题 | |
| 引用本文： | 付长青,张世斌.具有违约风险的美式买权的定价问题[J].复旦学报(自然科学版),2002,41(5):535-541. |
| 作者姓名： | 付长青 张世斌 |
| 作者单位： | 夏旦大学,数学研究所,上海,200433 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10071014) |
| 摘 要： | 在美式期权中考虑违约因素是一个很典型的问题，违约风险的存在不仅影响到期权执行方主观执行策略的选择，而且通过对执行策略选择的影响，进而影响期定价，通过所谓的财富过程对有违约风险的美式买权进行了复制，从而得到了此期权的价格，随后又进一步讨论了执行主的执行策略选择问题。 |
| 关 键 词： | 美式买权 违约风险 Snell包 复制策略 美式期权 期权定价 金融数学 |
| 文章编号： | 0427-7104(2002)05-0535-07 |
The Problem on Defautable American Call-option Pricing |
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