| ARCH模型体系 |
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| 引用本文： | 张世英,柯珂.ARCH模型体系[J].系统工程学报,2002,17(3):236-245. |
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| 作者姓名： | 张世英 柯珂 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院,天津,300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (70 1710 0 1) |
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| 摘 要： | 综述了国内外在ARCH模型领域的研究成果，并将ARCH模型族归纳为一个体系。首先，对ARCH模型进行了分类，同时讨论了长记忆ARCH模型的性能。探讨了ARCH模型的检验和参数估计问题。文中指出，对复杂ARCH模型，鉴于其不可微分性，不存在传统意义下的似然函数的估计方法，文中运用遗传算法的思想，提出禁忌递阶遗传算法，解决复杂ARCH模型的参数估计和检验问题。最后，对ARCH模型的研究发展进行了评述。
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| 关 键 词： | 自回归条件 异方差模型 分整理论 持续性 计量经济学 ARCH模型 |
| 文章编号： | 1000-5781(2002)03-0236-10 |
| 修稿时间： | 2000年7月4日 |
ARCH modelling system |
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| ZHANG Shi ying,KE Ke.ARCH modelling system[J].Journal of Systems Engineering,2002,17(3):236-245. |
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| Authors: | ZHANG Shi ying KE Ke |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ARCH model fractional integration theory persistance |
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