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| Credit Metrics模型及其对我国商业银行适用性思考 | |
| 作者姓名： | 翟小华 |
| 作者单位： | 复旦大学 上海200433 |
| 摘 要： | 1997年4月初,美国JP摩根财团与其他几个国际银行共同推出了世界上第一个评估信用风险的量化度量模型Credit Metrics。该模型以资产组合理论、VaR(Valueat Risk)理论等为依据,以信用评级为基础,不仅可 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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