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| 动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资 |
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| 引用本文： | 孙宗岐,刘宣会,冀永强,陈思源 .动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2016(2):67. |
| 作者姓名： | 孙宗岐 刘宣会 冀永强 陈思源 |
| 作者单位： | 西安思源学院 高数教研室，西安 710038; 西安工程大学 理学院，西安 710048 |
| 摘 要： | 考虑受动态VaR约束时带阀值分红策略的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了受动态Va R约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优金融决策的显示解。 |
| 关 键 词： | 阀值分红策略 动态VaR约束 扩散过程 HJB方程 随机Lagrange函数 K-T点 投资策略 |
Optimal Approach for Insurance Company with Threshold Dividend Strategy under Dynamic VaR Constraint |
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| SUN Zongqi,LIU Xuanhui,JI Yongqiang,CHEN Siyuan .Optimal Approach for Insurance Company with Threshold Dividend Strategy under Dynamic VaR Constraint [J].Journal of Chongqing Normal University:Natural Science Edition,2016(2):67. |
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| Authors: | SUN Zongqi LIU Xuanhui JI Yongqiang CHEN Siyuan |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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