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| 不允许卖空限制下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题 |
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| 引用本文： | 周新梅 . 不允许卖空限制下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题 [J]. 重庆师范大学学报(自然科学版), 2014, 0(3): 72-76 |
| 作者姓名： | 周新梅 |
| 作者单位： | 贵州大学 人民武装学院,贵阳550025 |
| 摘 要： | 研究了在不允许卖空情况下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题。本文利用两个黎卡提方程构造出HJB方程的一个连续解V(t,x),然后验证这个解是方程的粘性解,并利用粘性解和识别定理得到了最优投资策略和有效边界。 |
| 关 键 词： | HJB方程 粘性解 负债 有效边界 |
Dynamic Mean-variance Asset-liability Problem for Jump-diffusion Model with No-shorting Constraints |
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| ZHOU Xin-mei . Dynamic Mean-variance Asset-liability Problem for Jump-diffusion Model with No-shorting Constraints [J]. Journal of Chongqing Normal University:Natural Science Edition, 2014, 0(3): 72-76 |
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| Authors: | ZHOU Xin-mei |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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