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| 允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型 | |
| 引用本文： | 韩其恒,唐万生,梁建峰.允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型[J].系统工程学报,2003,18(4):289-293. |
| 作者姓名： | 韩其恒 唐万生 梁建峰 |
| 作者单位： | 天津大学管理学院,天津,300072 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70171004)，天津市自然科学基金资助项目(013602611). |
| 摘 要： | 从概率角度出发，提出一种新型证券投资组合模型、该模型把实现预期收益的概率作为目标函数，使之达到最大。文中将概率准则模型与传统模型作对比分析，解释了该模型的现实意义、在允许卖空的市场条件下，使用优化方法给出了模型的最优解及目标函数的解析表达式，并给出数值算例。 |
| 关 键 词： | 证券投资组合 概率准则模型 目标函数 风险 证券市场 证券收益率 卖空情况 |
| 文章编号： | 1000-5781(2003)04-0289-05 |
| 修稿时间： | 2000年10月23 |
Portfolio model of short selling with probability criterion |
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| Abstract: | |
| Keywords: | probability criterion portfolio short selling expected rate of return criterion function |
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