| 误差修正机制转换模型的贝叶斯估计 |
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| 引用本文： | 丁辉,王咪咪. 误差修正机制转换模型的贝叶斯估计[J]. 长春大学学报, 2014, 0(6): 754-758 |
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| 作者姓名： | 丁辉 王咪咪 |
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| 作者单位： | 滁州学院数学科学学院,安徽滁州239000 |
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| 基金项目： | 安徽省高校省级自然科学研究项目（KJ20122278）;全国统计科学研究计划项目（2012LY153）;滁州学院科研项目（2011kj001B,2012kj002B） |
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| 摘 要： | 用贝叶斯估计法来估计误差修正机制转换模型的参数。通过先验分布的设定和贝叶斯定理,求出该模型参数的后验分布,接着使用基于Gibbs抽样的贝叶斯估计技术进行参数估计,最后对贝叶斯估计方法进行统计模拟,模拟结果表明:该方法可以稳健的估计该模型的参数。
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| 关 键 词： | 误差修正 机制转换 贝叶斯估计 Gibbs抽样 |
Bayesian Estimation of Error Correction Regime Switching Model |
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| DING Hui,WANG Mimi. Bayesian Estimation of Error Correction Regime Switching Model[J]. Journal of Changchun University, 2014, 0(6): 754-758 |
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| Authors: | DING Hui WANG Mimi |
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| Affiliation: | (School of Mathematical Sciences, Chuzhou University, Chuzhou 239000, China) |
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| Abstract: | Bayesian estimation method is used to estimate the parameters of error correction regime switching model. By setting the prior distribution and Bayesian Theorem, the paper obtains the posterior distribution of the model parameters, and then uses Bayesian estima- tion technology based on Gibbs sampling to estimate parameters, finally, it uses Bayesian estimation method to make a statistical simu- lation. The results of the simulation show that the approach can estimate the model parameters robustly. |
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| Keywords: | error correction regime switching Bayesian estimation Gibbs sampling |
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