EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究 |
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引用本文: | 刘宇新,魏灿秋. EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究[J]. 四川大学学报(自然科学版), 2003, 40(4): 695-699 |
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作者姓名: | 刘宇新 魏灿秋 |
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作者单位: | 四川大学工商管理学院,成都,610064 |
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摘 要: | 在分析违约条件及支付函数的基础上,借助KMV公司的EDF模型,建立了用于预测信用衍生工具联合违约概率的方法,并用此法分析了信用衍生工具对我国商业银行风险管理的意义.
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关 键 词: | 信用衍生工具 预期联合违约概率 EDF模型 |
文章编号: | 0490-6756(2003)04-0695-05 |
Measuring the Credit Risk of the Credit Derivative with EDF Model |
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Abstract: | |
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Keywords: | credit derivatives expected united default frequency EDF model |
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