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EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究
引用本文:刘宇新,魏灿秋. EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究[J]. 四川大学学报(自然科学版), 2003, 40(4): 695-699
作者姓名:刘宇新  魏灿秋
作者单位:四川大学工商管理学院,成都,610064
摘    要:在分析违约条件及支付函数的基础上,借助KMV公司的EDF模型,建立了用于预测信用衍生工具联合违约概率的方法,并用此法分析了信用衍生工具对我国商业银行风险管理的意义.

关 键 词:信用衍生工具 预期联合违约概率 EDF模型
文章编号:0490-6756(2003)04-0695-05

Measuring the Credit Risk of the Credit Derivative with EDF Model
Abstract:
Keywords:credit derivatives  expected united default frequency  EDF model
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