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| EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究 | |
| 引用本文： | 刘宇新,魏灿秋.EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究[J].四川大学学报(自然科学版),2003,40(4):695-699. |
| 作者姓名： | 刘宇新 魏灿秋 |
| 作者单位： | 四川大学工商管理学院,成都,610064 |
| 摘 要： | 在分析违约条件及支付函数的基础上，借助KMV公司的EDF模型，建立了用于预测信用衍生工具联合违约概率的方法，并用此法分析了信用衍生工具对我国商业银行风险管理的意义． |
| 关 键 词： | 信用衍生工具 预期联合违约概率 EDF模型 |
| 文章编号： | 0490-6756(2003)04-0695-05 |
Measuring the Credit Risk of the Credit Derivative with EDF Model |
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| Abstract: | |
| Keywords: | credit derivatives expected united default frequency EDF model |
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