| 马尔可夫调制的跳扩散过程下可分离交易可转换债券的定价 |
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| 引用本文： | 王伟,赵奇杰. 马尔可夫调制的跳扩散过程下可分离交易可转换债券的定价[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2014, 0(6): 39-48,72 |
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| 作者姓名： | 王伟 赵奇杰 |
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| 作者单位： | 宁波大学数学系,宁波,315211 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学基金，浙江省自然科学基金，宁波市自然科学基金，宁波大学刘孔爱菊教育基金 |
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| 摘 要： | 运用测度变换方法和无套利定价原理,得到了风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程及市场利率是随机利率时,可分离交易可转换债券的定价公式.并利用蒙特卡诺方法给出了数值分析,比较了风险资产价格满足不同金融模型下可分离交易可转换债券的价值差别.
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| 关 键 词： | 马尔可夫调制模型 随机利率 可分离交易可转换债券 |
Pricing warrant bonds under a Markov-modulated jump diffusion process |
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| WANG Wei,ZHAO Qi-jie. Pricing warrant bonds under a Markov-modulated jump diffusion process[J]. Journal of East China Normal University(Natural Science), 2014, 0(6): 39-48,72 |
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| Authors: | WANG Wei ZHAO Qi-jie |
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| Affiliation: | WANG Wei;ZHAO Qi-jie;Department of Mathematics,Ningbo University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Markov-modulated model stochastic interest rate warrant bonds |
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