|
|||||
|
|
| 常利率复合负二项风险模型下稳定经营的必要条件 | |
| 作者姓名： | 乔克林 高渊 张宁 |
| 作者单位： | 延安大学数学与计算机学院 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02) |
| 摘 要： | 假设保险公司刚开始持有的资本为u,以常数δ为利率积累,并且保单总份数服从负二项过程,理赔总次数服从Poisson过程,给出常利率复合负二项风险模型以及稳定经营的必要条件。 |
| 关 键 词： | 常利率 双险种 复合负二项 稳定经营 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |