| 一类随机Riccati矩阵代数方程的线性迭代解法 |
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| 引用本文： | 王成,朱经浩.一类随机Riccati矩阵代数方程的线性迭代解法[J].山东理工大学学报,2006,20(1):32-35. |
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| 作者姓名： | 王成 朱经浩 |
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| 作者单位： | 同济大学应用数学系 上海200092 |
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| 摘 要： | 针对无穷区间随机线性二次最优控制问题对应的随机代数Riccati方程提出了线性迭代解法.算法中得到Liapunov线性代数方程解的序列,该序列收敛于随机Riccati代数方程的解.已有的理论算法针对该SARE得到的是非线性的常规Riccati代数方程解的序列,而通常每一次运用经典的Kleinman迭代方法求解常规Riccati代数方程,都是反复迭代求解Lia-punov线性代数方程的过程.这就使得本文算法相较于已有理论算法在针对特定类型SARE时,具有较好的性能.
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| 关 键 词： | 随机Riccati代数方程(SARE) 常规Riccati代数方程 Liapunov代数方程 随机线性二次最优控制(LQR)问题 |
| 文章编号： | 1672-6197(2006)01-0032-04 |
| 收稿时间： | 07 11 2005 12:00AM |
| 修稿时间： | 2005年7月11日 |
An iterative method for sloving stochastic riccati algebralc equations |
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| WANG Cheng,ZHU Jing-hao.An iterative method for sloving stochastic riccati algebralc equations[J].Journal of Shandong University of Technology:Science and Technology,2006,20(1):32-35. |
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| Authors: | WANG Cheng ZHU Jing-hao |
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| Institution: | Department of Applied Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China |
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| Abstract: | This paper develops an iterative method for solving stochastic Riccati algebraic equations(SARE) for indefinite stochastic linear quadratic problem.We obuain a sequence of solutions of Liapunov algebraic equations which converges to the solution of a SARE.The known algorithm gives a sequence of solutions of classical riccati algebraic equations which require another algorithm(Kleimn-Newton iterative algorithm) to obtain. |
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| Keywords: | stochastic Riccati algebraic equations(SARE) classical Riccati algebraic equations Liapunov algebraic equations indefinite stochastic linear quadratic regulator |
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